Fabuła gry "Valkyria Chronicles 4" została osadzona w realiach historycznych z pierwszej części serii, podczas drugiej wojny światowej, ale skupia się dookoła innej grupy bohaterów. Komendant Claude Wallace wraz z przyjaciółmi z dzieciństwa wyruszają walczyć o wolność w desperackiej wojnie, torując drogę do zwycięstwa przez fale imperialnych żołnierzy oraz mrożące krew w żyłach, śnieżne zamiecie.